Scientifique de données, Conception de modèles de risque de marché

Job Description

L’équipe de valorisation marché des capitaux recherche un(e) scientifique de données pour rejoindre une équipe de conception de modèles de risque de marché dynamique, en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles. Vous contribuerez à la mise en place et à la documentation méthodologique de modèles liés aux produits dérivés, aux métriques de risque de marché (VaR, stress tests) et aux cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Le poste requiert de solides bases techniques, une forte capacité d’apprentissage et de collaboration, ainsi qu’un bon esprit analytique et de communication, afin de soutenir efficacement les travaux de l’équipe et de participer aux initiatives en cours. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Contribuer à la rédaction et à la mise à jour de la documentation méthodologique des produits dérivés et des modèles de risque de marché. Prendre part à l’évolution et documenter les méthodologies de quantification des métriques de risque (VaR, stress tests) et les cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP) selon les standards établis. Participer à la revue des intrants et des composantes des modèles, en collaboration avec les parties prenantes. Contribuer à l’implantation de nouveaux produits dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv). Participer aux ateliers de travail visant la formalisation des besoins liés aux modèles et soutenir leur mise en œuvre. Contribuer à l’évolution des pratiques de modélisation du risque par des analyses, des propositions et des travaux exploratoires. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat en finance, en ingénierie financière ou dans une discipline connexe pertinente Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente, idéalement acquise dans un environnement de gestion des risques de marché ou de marchés financiers, dont une expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou d’une équipe de validation de modèles Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Expérience avec au moins un système de risque, tel que Murex, MSCI RiskMetrics ou FIS Adaptiv Connaissance du français nécessaire Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Maîtrise avancée d’Excel Connaissance pratique de langages de programmation, tels que Python, SQL ou autre langage pertinent Apprécier les di

Required Skills