Scientifique de données sénior, Conception de modèles de risque de marché

Job Description

L’équipe de valorisation marché des capitaux recherche un(e) scientifique de données sénior pour rejoindre une équipe de conception de modèles de risque de marché dynamique, en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles. Vous jouerez un rôle clé dans la mise en place et la documentation méthodologique de modèles liés aux produits dérivés, aux métriques de risque de marché (VaR, stress tests) et aux cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Le poste requiert une expertise technique solide, un leadership démontré, ainsi qu’une forte capacité de collaboration et d’influence, alliées à d’excellentes aptitudes en communication et en résolution de problèmes, afin de contribuer efficacement à des initiatives stratégiques. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Être responsable de la mise à jour et de la qualité de la documentation méthodologique des produits dérivés et des modèles de risque de marché. Assurer l’évolution des méthodologies de quantification des métriques de risque (VaR, stress tests) et des cadres réglementaires (FRTB, SIMM, ICAAP). Superviser et valider la revue des intrants et des composantes des modèles, et arbitrer les enjeux méthodologiques. Être imputable de l’implantation des nouveaux produits complexes dans les systèmes de risque (Murex, MSCI RiskMetrics, FIS Adaptiv). Piloter les ateliers de travail, cadrer les besoins liés aux modèles et assurer l’alignement entre les parties prenantes. Définir et porter les orientations stratégiques en modélisation du risque et en assurer l’évolution continue. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat en finance, en ingénierie financière ou dans une discipline connexe pertinente Un minimum de huit ans d’expérience pertinente, idéalement acquise dans un environnement de gestion des risques de marché ou de marchés financiers, dont une expérience au sein d’un middle office, d’une équipe de modélisation ou d’une équipe de validation de modèles Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Expérience avec au moins un système de risque, tel que Murex, MSCI RiskMetrics ou FIS Adaptiv Connaissance du français nécessaire Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Maîtrise avancée d’Excel Connaissance pratique de langages de programmation, tels que Python, SQL ou autre langage pertinent Apprécier les diff

Required Skills